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株をボリンジャーバンドで取引する

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有名なテクニカルツールでボリンジャーバンドがありますね。ボリンジャーバンドだけでも十分に利益を上げることが可能です。ボリンジャーバンドは移動平均線をカスタマイズしたものになります。

株価の99・7%がバンドのなかに滞在する

株価が急騰・急落をしたときに、いったいどこまで動くのかを統計的に判断するための指標が「ボリンジャーバンド」です。 

ボリンジャーバンドは合計7本の線(バンド)で形成されています。株価にもっとも近く推移している中心の線が移動平均線で、その外側にある線が+-(シグマ)、の6本です。

相場が落ち着いているときは移動平均線の付近を株価が推移するようになっています。

また、68・3%の確率で、株価は士―;の範囲で推移するようになっています。つまり、3分の2は+の範囲内で株価が動くわけです。

2aの範囲では95・5%、の範囲となると、99・7%を網羅しています。

つまりの線の外に株価が位置する確率はO・3%であり、もしを逸脱している場合は、強い反発が予測できます。

また、このバンドが上下に広がるタイミングでは必ず株価が乱高下しているので、新しいトレントが発生しやすいと言われています。

逆張りトレードのエントリー判断に適した指標

今回、ボリンジャーバンドを利用したトレードの検証には、の線を利用しました。

びの線を使った方が勝率は上がりそうですが、前述の通りにタッチする株価はそうそう存在せず、チャンスが非常に少ないためです。

条件として株価がボリンジャーバンド(25日)のマイナス2びにタッチしたら買い付け、プラス2にタッチしたら手仕舞いです。

つまり、大きく株価が下落したタイミングで買い、株価が十分に上がった状態で手仕舞いを徂うという投資条件です。

結果、勝率は60・06%と、かなり高い確率で勝つことができました。

しかし、平均損益はO・41%と低く、なんとかプラス域に達した感があります。

また、大きな反発を狙った割には平均利益はい1111一・33%と意外に低い点も見逃してはいけません。

さらに、損益の推移を見ると、トレード開始時期の1990年はプラス収支になったものの、その後すぐにマイナス収支が続いています。

2003~07年と14年以降に大きく勝ち越しかおかげで、合計損益がプラスになった構図です。もしこの期間のプラスがなければ、マイナス収支になっていたことでしょう。

ではいったい、今回のトレードではどのような反省点があるのでしょうか。

ボリンジャーバンドだけでトレードする場合、今回の検証のように、一般的には逆張りによるトレードとなります。

買いのタイミングとしては絶好ですが、手仕舞いのタイミングとしては適しません。

株価がマイナス2びの線にタッチしたあと、プラス2びまで反発するという根拠はないからです。 

今回の検証の設定は、多数ある条件の1つを設定したに過ぎません。

実際のトレードでは、買ったあとの手仕舞いのプラス2まで待つ必要はありません。

ただこの結果からすると、利か乗ったら早めに売ったほうがよさそうです。

順張りにも使えるがボリンジャーバンドだけに頼るのは危険

このテクニカルは逆張りだけでなく順張りにも使うことは可能です。

ボリンジャーバンドは拡張と収束を繰り返しており、拡張しているときは逆張りの指標として使える一方で、収束しているときは順張りの指標として活用できます。

ただし、常に収束し続けるバンドは存在しません。

いつ拡張するのかを見定めたトレードが必要になるので、やはりボリンジャーバンドだけで売買をするにはリスクを伴うことを覚えておきましよう。

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