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古典的な手法のゴールデンクロスとデットクロス。今の時代に通用するのか?

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数週間から数力月の投資をする人に適したテクニカル分析

「ゴールデンクロス」
「デッドクロス」

は、短期移動平均線と長期移動平均線のふたつだけを利用した、とても初歩的なテクニカル分析です。

移動平均線は5日や25日、75日などが一般的のために、デイトレートやスイングトレードには向かず、数週間から数力月など中期投資をする人に適した手法です。

ゴールデンクロスとは、5日移動平均線が25日移動平均線を上に突き抜けた点を指します。長期的なトレントを短期的な値動きが上抜けしたことを意味し、上昇相場への転換期と考えられるのです。

ゴールデンクロスで買いを入れた場合の手仕舞いのタイミングは、5日移動平均線が25日移動平均線を下に抜けたタイミングです。

長期的な値動きを短期的な値動きが下回ることで、上昇相場から下降相場に転換したタイミングであると判断できるのです。

 一方、デッドクロスは株価の下降トレンドヘの転換期を読むためのテクニカル分析のため、空売りを仕掛ける指標に使われています。

ゴールデンクロスとは反対に、5日移動平均線が25日移動平均線を下に突き抜けた点をデッドクロスと呼びます。

デッドクロスで空売りを仕掛けた場合の手仕舞いは、5日移動平均線が25日移動平均線を上抜けたとき。株価が上昇相場に転じたと思われる夕イミングで、買い戻しを行います。

ゴールデンクロスだけを頼りにしたトレードは勝率が低い

では実際に、このふたつのテクニカル分析は実践トレードに役立つのかを検証してみましょう。

バックテストの結果、ゴールデンクロスの勝率は34・57%となりました。これは勝率としては決して高くない数値です。

ただし、平均損益は0.81%と、少しだけ利益はあるようです。 平均利益は13・06%と、それほど高くはないものの、平均損失がマイナス5・62%と低いのが特徴です。大きな利益は生み出さないものの、リスクは低いトレードと言えるでしょう。

ただし、ゴールデンクロスを使ったトレードで、勝率をさらに高める方法はありそうです。

下降トレントが上昇トレントに転換し、ゴールデンクロスを形成した銘柄はトレード対象から除外し、ボックストレントが上昇トレントに転換した銘柄のみに限定することで、勝率は大きく向上することが期待できます。

長期的に下降トレントを形成している銘柄の上昇トレントは、その後、すぐに下降トレントに逆戻りしてしまう傾向が強いことが伺えます。

デッドクロスだけを頼りにした空売りは平均損益がマイナスになる

他方、デッドクロスによるトレードもゴールデンクロスと同様のバックテスト結果が得られました。

デッドクロスの勝率は36・12%と、40%には届きませんでした。 そして、平均損益はマイナス0・23%とマイナスであり、平均利益も8・45%と低い値となっています。

これは、デッドクロスだけを便つたトレードは意味がないという結果です。 とはいえ近年、わずかながらデッドクロスの成績は向上しています。

いわゆるアベノミクス相場で、多くの銘柄が上昇トレントに乗りました。 しかし最近、下落トレントに転換した銘柄も出てきています。

それらのトレードが、デッドクロスの成績を押し上げたものと思われます。 今後の市場においては、さらに株価が上昇する銘柄と、下落トレント入りする銘柄がはっきり分かれる傾向が出てくると想定されます。

ゴールデンクロスやデッドクロスはとても古典的なテクニカル分析ですが、それだけを頼りにせず、その銘柄の大局を把握していれば、まだまだ使い道があるでしょう。

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